Теория хаоса не признается многими практикующими трейдерами рынка FOREX. Тем не менее, исследования в области детерминированного хаоса могут дать результат для выявления тенденций (трендов) на валютном рынке, используя статистических данные. Положительный результат таких ислледований может быть получен при условии понимания ограничений теории детерминированного хаоса и путей их преодоления.
Детерминированный хаос является нелинейным методом анализа, который получил широкое развитие в последние годы. Однако потенциал практической пользы этого метода не раскрыт до сих пор. Причиной тому является сложный математический аппарат, применение которого обусловлено особенностями данного вида анализа, а также отсутствие у трейдеров рынка FOREX объективных данных, характеризующих спрос и предложение, таких как объем и открытый интерес.
Одним из путей решения этих проблем является применение дополнительных методов анализа, имеющих более широкое поле зрения, с целью усиления исходного сигнала. Однако, это только делает данный подход к анализу торговых данных еще более сложным и трудоемким.
Среди трейдеров рынка FOREX ведутся давние споры о количестве и типах параметров, которые лучше всего можно использовать для описания валютного рынка рынка. Практически все широко известные стратегии ФОРЕКС строятся с использованием одного параметра - цены. Тем не менее, ценовые модели, как известно, неустойчивы. Даже если они приводят к предсказуемому результату в долгосрочной перспективе, не факт, что основываясь исключительно на цене можно объяснить или предсказать движения рынка со сколь-нибудь значительной регулярностью.
Другой подход заключается в попытке моделирования спроса и предложения, которые действуют на цены. С одной стороны, это направление имеет свои собственные проблемы, не последней из которых является эффективность спроса и потоков данных. Тем не менее, мы можем устранить многие из этих вопросов, анализируя рыночные данные, которые отражают динамику спроса и предложения, не вдаваясь в подробности, такие как объем и открытый интерес. Эти данные, как известно, в большинстве случаев недоступны трейдерам, торгующим не через брокеров прямого доступа, а с помощью различных форекс-клубов и дилинговых центров.
Для трейдеров, работающих с брокерами прямого доступа или ECN-брокерами, анализ открытого интереса также затруднен. Поскольку рынок FOREX, в отличие от рынка акций и фьючерсов, является внебиржевым, то информация по открытому интересу не представлена в ECN. В то же время валютные фьючерсы являются производными от инструментов валютного рынка . Принимая во внимание с очевидную корреляцию между инструментами рынка спот и фьючерсами, мы можем использовать открытый интерес фьючерсов в качестве данных для анализа.
Таким образом, теория детерминированного хаоса может быть применена для анализа числовых рядов, порождаемых движениями котировок инструментов рынка FOREX, несмотря на отсутсвие данных об открытом интересе по этим инструментам в явном виде, которые, в свою очередь, являются необходимой составляющей такого анализа.
